• Selasa, 5 Juli 2022

Begini Cara Tentukan Marjin Bunga Bersih Industri Perbankan dengan Pendekatan Game Theory

- Rabu, 19 Januari 2022 | 06:37 WIB
Agus Herta Sumarto dalam disertasinya yang berjudul “Penentuan Net Interest Margin Industri Perbankan dengan Pendekatan Game Theory”  (Jabodetabek.id)
Agus Herta Sumarto dalam disertasinya yang berjudul “Penentuan Net Interest Margin Industri Perbankan dengan Pendekatan Game Theory” (Jabodetabek.id)

Jabodetabek.id - Bagi masyarakat awam, istilah Net Interest Margin (NIM) mungkin masih asing di telinga. Namun istilah ini sangat penting bagi dunia perbankan untuk mendukung berjalannya sistem perbankan yang berkualitas.

NIM adalah marjin bunga bersih, yaitu ukuran untuk membedakan antara bunga pendapatan yang diperoleh bank dengan jumlah bunga yang diberikan kepada pihak pemberi pinjaman. Pengertian ini hampir sama dengan margin kotor perusahaan non-finansial sehingga harus dihitung secara akurat oleh pihak bank.

Selama ini, model NIM yang sering dipergunakan oleh bank adalah Risk Averse Dealer Model (RIADM) yang dikembangkan oleh Ho dan Saunders pada tahun 1981. RIADM mengasumsikan bank menghadapi kondisi pasar yang sama sehingga memiliki fungsi keuntungan dan fungsi biaya yang sama.

Asumsi yang digunakan Ho dan Saunders ini lebih cocok untuk kondisi pasar yang kompetitif. Padahal sebagian besar negara di dunia memiliki pasar perbankan yang tidak kompetitif. Di sisi lain, sejauh ini belum banyak model penentuan NIM yang penggunaannya khusus untuk pasar non-kompetitif seperti oligopoli.

Untuk itu, Agus Herta Sumarto dalam disertasinya yang berjudul “Penentuan Net Interest Margin Industri Perbankan dengan Pendekatan Game Theory” mencoba mengembangkan suatu konsep RIADM dengan mempergunakan pendekatan game theory. Nantinya, model RIADM modifikasi ini diharapkan dapat menghitung NIM optimal bank yang bermain di ranah pasar oligopoli.

“Perhitungan NIM menggunakan model RIADM yang dimodifikasi dengan game theory ini diharapkan dapat menghasilkan penghitungan NIM optimal yang relatif stabil sepanjang tahun dibandingkan NIM optimal (pure spread) RIADM konvensional,” ujar Agus ketika memaparkan disertasinya pada sidang promosi doktor yang berlangsung pada Rabu (29/12/2021) secara daring.

Dalam disertasi ini, industri perbankan Indonesia digunakan sebagai objek penelitian karena telah terbukti bergerak dalam kecenderungan pasar yang bersifat oligopoli dan memiliki perilaku leader dan follower. Perilaku ini mencerminkan terdapatnya segelintir perusahaan yang menguasai pasar, dan sebagian kecil lainnya yang hanya mendapatkan sebagian jatah kue ekonomi yang sedikit di pasar.

Ada 82 bank yang merupakan objek penelitian ini, yang beroperasi dari tahun 2008 – 2017. Bank yang diteliti dibagi ke dalam tiga kelompok skenario. Skenario pertama adalah skenario yang melibatkan seluruh bank di Indonesia. Kedua, adalah skenario yang hanya fokus pada bank yang memiliki pasar kredit berjumlah 30 unit. Ketiga adalah skenario yang melibatkan bank-bank yang memiliki pasar kredit yang tersegmentasi di sektor-sektor tertentu sejumlah 62 unit. Di masing-masing skenario, bank dibagi menjadi dua yakni bank dengan aset di atas rata-rata (bank besar/leader bank) dan bank yang asetnya di bawah rata-rata (bank kecil/follower bank).

Hasil penghitungan menunjukkan bahwa bank besar di skenario kedua dan ketiga memiliki NIM aktual melebihi NIM optimalnya sehingga sebaiknya bank di kedua skenario tersebut menurunkan tingkat NIM aktualnya sampai ke tingkat optimal. Hasil penelitian Agus juga menunjukkan bahwa NIM bank besar masih berada di bawah NIM optimalnya sehingga potensi untuk menaikkan tingkat NIM optimal masih sangat bisa dilakukan. Selain itu, bank kecil memiliki NIM aktual di bawah NIM optimal di semua skenario.

Halaman:

Editor: Jabodetabek.Id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Keuntungan Bergabung Dengan iBooming untuk Brand

Minggu, 10 April 2022 | 13:56 WIB

TikTok Ramai, Tapi Jualan Kamu Kok Sepi?

Minggu, 10 April 2022 | 12:30 WIB

Transisi Energi: Menuju Pembangunan Berkelanjutan

Jumat, 18 Februari 2022 | 17:52 WIB
X